美國留學：了解一下金融工程專業

美國商科一直被譽為金飯碗專業，眾多商科專業就業前景都非常好，其中金融工程專業由于同時學習商科和工程類的知識，在就業市場上格外被看好，在眾多商科專業中，就業薪資和待遇也處于前列。今天就來介紹一下美國金融工程碩士專業 !

1 、金融工程是什么 ?

首先要確定的是它是一門理工商相互結合的交叉性專業。其次，金融工程在美國沒有一個具體確定的專業名稱，比如 Financial Engineering( 金融工程 ) ， Financial Mathematics( 金融數學 ) ， Mathematical Finance( 數學金融 ) ， Computational Finance( 計算金融 ) ，但是無論是叫什么，它們的實質是一樣的，即 It represents the emerging iscipline where in mathematical tools are use to moel financial markets an solve problems in finance ，意思是金融工程是以數學工具來建立金融市場的模型和解決金融問題的新興學科。

金融工程、金融數學、數量金融、計算金融等的具體的區別是什么：

金融工程會從應用數學、計算機科學、統計和經濟理論上借用方法。

計算金融和數學金融都是金融工程的分支學科。 計算金融是在計算機科學中將數據和算法應用在金融建模中。 數學金融是金融理論數學的應用。

所以，學習金融工程，需要掌握金融工程學的基本理論和基本技術，學習與金融工程專業密切相關的金融學、會計學、管理學、法學等學科的基本知識。

從專業技能上，要掌握定性分析與定量分析方法，具有較強的金融分析、策劃能力和金融創新的能力。這就要求學習金融工程的同學們擁有扎實的數學、計量經濟學基礎，計算機應用能力，并且掌握基本的數學建模技巧和進行金融市場實證研究的技能。

2 、怎么申請金融工程呢 ?

一般來說，金融工程設在學校的數學系或者工程系，有很少一部分是設在商學院里。而且招生條件上會明確規定要求學生有很強的理工科背景，甚至是數學背景。不會金融可以學，但是不會數學，那么只能說對不起了。申請人必須要提供托福， GRE ，大學成績，本科學位， PS ， RESUME 和推薦信等等申請材料。

多數的學校都會公開或者非公開的傾向招收有以下課程基礎的學生：兩門微積分的課程，線性代數，基礎統計學，數理分析，金融或經濟的課程。

另外申請的時候要注意，一定要弄清楚申請的金融工程專業是傾向于理工學院還是商學院的申請。如果是偏向于理工，那么錄取的時候學校就會比較看重申請人本身的學術背景和研究能力，而且這一類課程是有機會拿到獎學金的。但是如果要是偏向商學院的話，那么錄取要求就很可能和 MBA 類似，看重工作經驗，而且很難拿獎。

3 、金融工程申請要求

總得來說一般需要： TOEFL100+ 、 GRE320+ 、 GPA3.0+; 數理基礎課程背景及相關的實習經驗。另外，作為沒有工作經歷的學生，對 1 年的項目要謹慎，因為它不像 1.5 或 2 年的項目中間有個暑假可以找實習。所以選擇 1 年的項目，就要盡可能選擇好學校的。具體來說分為以下幾點：

專業背景 金融工程專業除了擁有金融、數學、經濟、統計、經濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些 “ 轉專業 ” 的人中，工程類專業背景的學生占了將近半數。

數學能力 美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景，如果不是數學專業的學生，就要求某幾門數學課的成績要比較好。這些課程大致有：微積分 ( 尤其是多元微積分 ) 、概率統計、線性代數 ( 包括特征值與特征向量 ) 、微分方程 ( 常微分方程、還有偏微分方程很重要 ) 、概率統計、數值方法。

計算機能力 大多數情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的 C 語言編程基礎，其它對申請有利的包括 C++ 、 Fortran 、 Pascal 、 Java 、 VBA ，以及數學軟件 Matlab 、 Mathematica 、 Mathca 等。

4 、金融工程職業分析 金融工程師的職位主要集中于商業銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機構，理財、風險投資公司風險分析及風險管理，負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理等。典型的職位有： Research Analyst 研究分析師， Risk Quant Analyst 風險分析師， Pricing an Analytics Analyst 定價分析師， Investment Banking (Strategy)Analyst 投資分析師 ( 戰略分析師 ) ， Sales, Traing & Quantitative Analysis 銷售 / 定量分析師等

5 個美國超級牛校金融工程碩士項目

(1) 普林斯頓大學

作為 Ivy League 中的佼佼者，普林斯頓這個無比光輝耀眼的名字，吸引著無數來自世界各地的求學者。這個項目設置在普林斯頓大學的 Benheim 金融中心，是一個 2 年的項目，給最優秀的一位申請者提供獎學金。與其他 MFE 不同的是，它的課程很全面 ( 畢竟是 2 年 ) ，比較重視理論。而且有專門的 summer intern 給學生提供實習機會。因為普林斯頓的名氣和強大的校友脈絡，畢業生就業很好。這個項目與 MFE 不太一樣，非常重視金融方面 ( 不光是數理 ) ，很 難申請，班里只有 30 來個人， enrollment rate 10% 以下，會有面試，必須是各方面都極為優秀的人才有機會，大部分有工作經歷。基本沒有從大陸 ( 不包括香港 ) 直接錄取過本科生，但是今年有牛人創造了奇 跡。

(2) 加州伯克利分校

Berkeley 在美國西部的名氣僅次于斯坦福。 Berkeley 的 MFE 項目是全美名氣最大的，是這個項目的首席代表。設在 Haas 商學院 里， 1 年的項目，似乎沒有獎學金，只有春季入學。 Berkeley 的 MFE 重視實踐，而且由于是 MFE 中的老大，名氣沒的說，畢業生就業非常好。每年招 60 來個人，非常重視工作經歷，而且這已經成為了 Berkeley 錄取的一個無形標準。但與其他牛校不同，它不會在某些細節上苛求申請者，而重視綜合指標 和實踐能力。

(3) 紐約大學

紐約大學位于華爾街旁邊 —— 一個令無數人羨慕的最佳地理位置。這個項目設在紐約大學的 Courant 數學科學研究所下， 1.5 年的項目，數學味 很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學金。 Courant 的學者是歐洲古典哥廷根數學學派的傳人，是世界頂級的應用數學研究部門。只招 30 來個人，因此這個項目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據說去年為了選拔出最優秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是 GPA>3.7 ， GRE>1400 ，然后在用個人陳述定勝負。這個項目非常重視申請人的數學背景。紐約大學與金融產業界聯系緊密，畢業生就業 率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多 ( 以往是大量的法國人 ) 。

(4) 卡內基 · 梅隆大學

卡耐基 · 梅隆大學的計算金融 MSCF 項目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。 MSCF 設在 Tepper 商學院下，接受 GMAT 成績。 1.5 年的項目，學費奇貴但是獎學金是最慷慨的。課程比較重視計算機編程和金融實踐，是所有 MFE 項目里課程設置最好的之一。卡耐基 · 梅隆大學的計算機科學是美國第一， Tepper 商學院也是排名前 20 的，再加上 MSCF 歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業生就業非常非常好。 MSCF 有兩個教學區，一個在 匹茲堡 ( 本部 ) ，一個在紐約 ( 遠程教學 ) 。兩個區一共招生 70 多。它喜歡計算機背景好的學生，而且重視工作經歷，會面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。

(5) 哥倫比亞大學

哥倫比亞大學占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是 Ivy( 常青藤盟校 ) ，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個項目，現在說的這個 是 MSFE ，設在工學院的 IEOR 系下， 1 年而且 7 月就開學，只有個別獎學金名額，課程比較重視實踐，對申請人的背景要求比較嚴，最好數學或物理背景的。 由于招 80 個人 (MFE 第一大班 ) ，所以是 MFE 項目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學生泛濫，但 是畢竟是 Ivy 名校又在曼哈頓，就業前景是挺不錯的。

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