美國華盛頓大學金融工程怎么樣

現在留學的學生越來越多，留學可以開闊眼界，也能學習不一樣的教育體制，而且國外名校眾多，教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“美國華盛頓大學金融工程怎么樣”這個問題

　　華盛頓大學金融工程專業開設在商學院，是一門以數量分析工具為基礎，利用數學，計算機學科的優勢特點對金融產品尤其金融衍生物如證券，期貨，期權等進行研究的學科。

　　二、華盛頓大學金融工程專業必修課

　　Investment Science (投資學)

　　這門課程介紹了投資學的數學、統計和金融基礎。理論概念的學習將通過使用R語言編程練習來加強。材料的范圍類似于MBA水平的投資課程，但在一個顯著更高的量化水平。主題包括：利率基本理論，利率及固定收益證券的期限結構，均值-方差投資組合理論，因子模型與CAPM，風險偏好和度量。

　　Financial Data Science (金融數據科學)

　　這門課程介紹計算金融應用的金融模型和數據分析。通過R語言編程作業學習在關鍵的定量金融領域中的統計分析、建模方法、和計算技術，具體有因子建模、金融時間序列、投資組合分析。主題包括：金融數據可視化，回歸方法與因子模型，主成分分析，金融時間序列建模，參數法與非參數法。

　　Asset Allocation and Portfolio Management (資產配置與組合管理)

　　這門課主要講在現實世界的約束和成本下，利用Python編程進行只做多和多空結合的組合優化;用于處理fat-tailed skewed asset return的經典均值-方差模型和現代均值-下行風險模型;基于因子模型的優化與風險分析;股票、混合資產類別和對沖基金的投資組合。主題包括：均值方差優化(MVO)理論基礎，投資組合績效分析和回測，下行和尾部風險度量、預期虧空、一致風險度量等等。

　 Options and Other Derivatives (期權和其他衍生品)

　　這門課程講解期權和其他衍生產品定價的理論、統計建模和計算方法的基礎知識，將數學和統計理論與Python編程練習結合在一起。主題包括：金融合約簡介，遠期、期貨和期權，衍生品定價的二項模型，套利和資產定價的基本定理，不完全市場，隨機微分導論，Black-Scholes模型和希臘字母(價格敏感性)。

　　Monte Carlo Methods in Finance (金融中的蒙特卡羅方法)

　　這門課程涵蓋專門的蒙特卡洛方法在金融與衍生品定價、交易和風險管理的應用。學生將通過Python編程作業學習這些方法的理論基礎以及實際實現。主題包括：模擬隨機變量，模擬隨機過程，方差縮減方法，蒙特卡洛法對香草和奇異衍生品定價及敏感性估計，風險管理應用。

　　Ethics in Finance (金融職業道德)

　　這門課幫助學生了解在金融市場，金融管理和金融服務的道德行為，證明一個應用的理解的倫理理論。教授帶領學生探討對金融倫理挑戰的評估和回應，包括金融法律法規及與計算金融和風險管理相關的現代應用的案例研究。

　　三、華盛頓大學金融工程專業排名

　　2023USNews專業排名全美第19

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